החלטה ותנאי חוסר וודאות

זוהר (זואי) מור, עו"ד

בהקשר של קבלת החלטות, סטטיסטיקה וחקר ביצועים עושים הבחנה בין שלושה מצבים : תנאי וודאות, תנאי חוסר וודאות ותנאי סיכון. מאחר ומצבים של חוסר וודאות הינם מצבים קשים, ברמה האישית וברמה ארגונית או ממשלתית, עולמית לאורך השנים סיגלנו לעצמנו אי אלו דרכים להתמודדות עם חוסר וודאות.

הדרכים הללו כוללות, בין היתר : הפחתת חוסר הביטחון ע"י איסוף מידע, הגדלת הידע שלנו בנושא והבנת המצב; השגת שליטה מקסימלית  אפשרית, ע"י לימוד ובחירת התגובה המתאימה ביותר לסיטואציה; שימוש בכלים סטטיסטיים, הכולל בין היתר ביצוע תחזיות וחישוב הסתברות להתרחשות אירוע Smithson (1989).

כאמור, הדרך הקלה ביותר להתמודד עם הצורך לקבל החלטות במצבי חוסר וודאות, מתחילה בצמצום הבורות וחוסר הידע, ע"י  השלמתו באי אלו אמצעים (כולל לימוד ואיסוף ידע ממקורות חיצוניים). אנחנו להשלים ידע חסר, על ידי שימוש בהנחה כלשהי והסתמכות עליה על מנת למלא את החסר. ניתן להשתמש ברשימות, או בעץ החלטה כאמצעי לעשות סדר בין המידע הקיים והשלמת מידע חסר לפני שמקבלים החלטה או, לבקש סיוע ולפעול להגברת הידע שלנו בנושא באמצעות פנייה למומחים.

מנגד, ישנם מקרים בהם דווקא הדחקה של חוסר הוודאות היא הדרך המתאימה יותר להתמודד עם הסיטואציה. במקרה זה בדרך כלל נראה הכחשה של הסיכון בכלל, או לקיחת סיכון מהפן השני (התנהגות שמתאימה לקיצון לאישיות נרקיסיסטית/גרנדיוזית, אשר לא משתהה על הסיכונים ולא שוקלת אותם מתוך האמונה ש"אני כל יכול ואותי לא יתפסו" .

אפשרות נוספת כאמור, היא שימוש בכלים סטטיסטיים על מנת לצמצם את חוסר הוודאות. במקרה זה, מדובר בביצוע של תחזיות על משתנים ועל תוצאות, שימוש בכלים סטטיסטיים ומתמטיים, על מנת לקבוע מה ההסתברות להתרחשות של תוצאה מסוימת וקבלת ערך כמותי.

ניהול סיכונים כאמצעי לקבלת החלטות

זוהר (זואי) מור, עו"ד

ניהול סיכונים בהקשר הארגוני, חותר להשתמש בכלים סטטיסטיים ותחזיות, על מנת לצמצם את הסיכוי להתממשות סיכונים מוכרים, כאמצעי להתמודד עם הצורך לקבל החלטות במצבים של חוסר וודאות.

 

התהליך שואף לנהל את מצבי חוסר הוודאות האינהרנטיים לפעילות, באמצעות בחינת חשיפות וביצוע הערכה של החלטות אשר יתקבלו או לא, בנוגע לנטילת כל אחד מהסיכונים. זה נעשה, בין היתר, ע"י ביצוע של תחזיות על משתנים ועל תוצאות, שימוש בכלים סטטיסטיים ומתמטיים, על מנת לקבוע מה ההסתברות להתרחשות של תוצאה מסוימת וקבלת ערך כמותי. הכל, במטרה לצמצם את חוסר הוודאות ואת הסיכוי להתממשות הסיכון.

אני אתייחס בקצרה למהות תהליך ניהול הסיכונים, כפי שהוגדר על ידי הפיקוח על הבנקים. בחוזר מס' ח – 06 - 2356 בנושא ניהול סיכונים (הוראת ניהול בנקאי תקין 310), אשר פורסם על ידי הפיקוח על הבנקים ב21.23.12[1], פורט כי  בעקבות המשבר בשווקים הפיננסיים שהחל באמצע 2007, התחדד הצורך בניהול סיכונים סדור וכלל תאגידי, אשר תומך ביכולתו של התאגיד הבנקאי לזהות ולהגיב לסיכונים מתפתחים, כרכיב הכרחי במערכת בנקאית.[2]

בנוסף הובהר כי, מדובר בתפיסת ניהול סיכונים כלל תאגידית .(Management Risk Wide Firm) על פי תפיסה זו, תהליכי ניהול הסיכונים לגבי כל סוג סיכון ( זיהוי, מדידה והערכה, בקרה והפחתה, ניטור ודיווח) צריכים להתקיים מעבר לקווי העסקים, לרוחב כל פעילויות התאגיד הבנקאי

המטרה היא, שרמת התחכום והמורכבות של מסגרת ניהול הסיכונים בכל אחד מהתאגידים, תהיה בהתאם לגודלו ולמורכבותו העסקית ובהתאם לרמת הסיכון הכוללת שהתאגיד הבנקאי נוטל על עצמו.

במטרה ליצור שפה אחידה, ההוראה הגדירה מספר מושגים מרכזיים בתהליכי ניהול הסיכונים (הגדרות כגון : ניהול סיכונים, ניהול סיכונים כלל תאגידי, תיאבון סיכון, פרופיל סיכון, מסגרת ניהול הסיכונים וריכוז סיכון וכד'). בהתאם לחוזר ולהוראה, ממשל ניהול סיכונים מתבצע ברמות סמכות ואחריות שונה בשלושה קווים.  

 

לעוד מידע על ניהול סיכונים בתאגיד הבנקאי,  ניתן למצוא בפוסט אשר פורסם בנושא.

 

 

 

[1] ראה אתר בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, יחידת ההסדרה. http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%202356%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf

[2] ההוראה התבססה בעיקר על עקרונות באזל לניהול סיכונים, כפי שבאו לביטוי בהמלצות באזל בנושא "הנחיות משלימות 1 לנדבך השני" מיולי 2009 וב"עקרונות לחיזוק הממשל התאגידי" מאוקטובר 2010.

קבלת החלטות

זוהר (זואי) מור, עו"ד

קבלת החלטות עניינה בקביעת דרך פעולה מועדפת, במסגרת מצבי טבע נתונים להשגת יעד מוגדר. כבר מההגדרה עולה כי קבלת החלטות היא תהליך מאוד אישי, לא רק שדרך הפעולה צריכה להיות מועדפת על ידי המחליט (ולאו דווקא על ידי הסביבה), היא צריכה להשיג יעד מוגדר שגם הוא רלבנטי עבור מקבל ההחלטה ולעיתים יבוא בסתירה ליעדים של הסביבה ואפילו ליעדים המוצהרים של מקבל ההחלטה (במקרים בהם ברמה הלא מודעת, מתקבלת החלטה המושכת לכיוון המנוגד לזה שהיה נבחר ברמה המודעת).

תהליך קבלת החלטות מורכב מכמה שלבים: זיהוי הבעיה או היעד, בחינת הידע הקיים, זיהוי קונפליקטים אפשריים, זיהוי פתרונות וחלופות, זיהוי קריטריונים ושיקולים, בחירה מתוך מספר חלופות. כל אחד מהשלבים הללו יושפע מהאופן בו אנחנו חושבים.

כאמור, השלב הראשון בכל קבלת החלטה הוא הגדרת הבעיה: כמו שאנחנו יודעים על מנת לקבל תשובה טובה, אנחנו חייבים לשאול את השאלה הנכונה. אם אנחנו נשאל שאלה לא נכונה, או שאלה "ליד" הסוגיה שאנחנו באמת צריכים לפתור, אנחנו נקבל תשובה למשהו שלא חיפשנו.

מסיבה זו חשוב לחשוב ולשאול את השאלה הנכונה. על מנת לעשות זאת עלינו לבחון את היעד שלנו בנושא, לדעת מה המטרות שלנו – מה התכלית של תהליך קבלת ההחלטות ומה הפער בין המצוי לרצוי.

אחרי שאנחנו יודעים מה הבעיה ומה הידע שלנו בתחום, אנחנו מגדירים חלופות לפתרון : האלטרנטיבות האפשריות שלנו. המטרה היא להפעיל מאמץ מכוון, על מנת לאתר כמה שיותר חלופות לפתרון. ככל שיש לנו יותר חלופות, הסיכוי שנקבל החלטה טובה יותר, הוא גבוה יותר.

השלב האחרון הוא לבחון את החלופות ולבחור את החלופה המתאימה : הדרך הנכונה בשלב זה היא לבחון את כל החלופות שיש לנו, ולא להפסיק עד שבחנו את כולן (גם אם אחד מהחלופות הקודמות נראית כעונה על השאלה).  אבל המוח שלנו 'עצלן' ולכן זה לא קורה. (עוד בנושא, ראו פרסום בבלוג).

חשוב לזכור שכל החלטה שנקבל בכל תחום שלא נבחר, היא תהיה כזאת אשר מוותרת על החלטות אפשריות אחרות. אי אפשר לקבל החלטה, אשר משאירה את כל העוגה שלמה מאחר ומצבי הטבע הם רבים, והאפשרויות הן אינסופיות, כל החלטה תגלם סוג של פשרה וויתורים.  גם להחליט לא להחליט, או להמשיך לבחון חלופות מבלי להתחייב לחלופה אחת, משמעם החלטה.

שימוש בסטטיסטיקה לקבלת החלטות - ביקורת

זוהר (זואי) מור, עו"ד

 

אחד האמצעים להתמודדות עם הצורך לקבל החלטות במצבים של חוסר וודאות, הוא שימוש בכלים סטטיסטיים על מנת לצמצם את חוסר הוודאות. במקרה זה, מדובר בביצוע של תחזיות על משתנים ועל תוצאות, שימוש בכלים סטטיסטיים ומתמטיים, על מנת לקבוע מה ההסתברות להתרחשות של תוצאה מסוימת וקבלת ערך כמותי. זוהי המהות של ניהול סיכונים.

לא מעט חוקרים יוצאים נגד הגישה הטוענת שניתן באמצעות ניתוחים סטטיסטיים וחישובים מתמטיים של הסתברויות, להשפיע על קבלת ההחלטות שלנו.  אחד הכותבים המוכרים בתחום הוא Nassim Nicholas Taleb

טאלב, בכתביו, מבקר את השימוש בסטטיסטיקה והסתברויות לקבלת החלטות, באירועים שהסיכוי לצפות אותם נמוך, שהידע שלנו בהם פגיע וההשלכות שלהם עלולות להיות חמורות[1].  את טענותיו, הוא ביסס על הנחתו שהסתברות היא השלמה עם חוסר הודאות של ידיעותינו ופיתוח של שיטות להתמודד עם בורותנו. [2] הוא טוען שהסתברות (ככלי מתמטי), כמעט לעולם לא תתגלה במציאות, כשאלה מתמטית[3]

בבסיס הטענה שלו התפיסה שבני אדם מקבלים החלטות בצורה שאינה תואמת לניתוחים מתמטיים, אנחנו לא מקבלים החלטות שתואמות לממוצע או לחציון, או שרלבנטיות לסטיית תקן ולהסתברויות. אנחנו מקבלים החלטות, מסיבות פנימיות לרוב. מסיבה זו, עוד שבמקרים ממוצעים, בהם חוכמת ההמונים תופסת וסביר להניח שרוב האנשים יקבלו החלטה התואמת לממוצע של הקבוצה שלהם, במקרים קיצוניים שהסיכוי להתממשותם נמוך והדמיון לא יכול לתפוס, הסיכוי שבני אדם יקבלו החלטות התואמות לתוצר של חישוב מתמטי, לגישתו הינו לא סביר.

על מנת להמשיג את טענותיו הוא משתמש בהקשר זה במונח "ברבורים שחורים", המייצגים סטיות נדירות ובלתי צפויות ממהלך הדברים המוכר. הוא מגדיר את הסטיות הא- נורמליות הללו כ'ברבורים שחורים', מאחר ואנחנו מצפים לראות ברבורים לבנים ויודעים כיצד להתמודד איתם ברמת התפיסה. יחד עם זאת, מדי פעם מתרחש אירוע לא צפוי ונדיר במסגרתו מופיע ברבור שחור, שלא צפינו ולא יכולנו להתכונן להופעתו.

בהקשר זה מעניינים גם דבריו של חוקר אחר, אשר ציין את הברור מאליו, כאשר טען שחישובים סטטיסטיים, כמו התפלגויות והסתברויות, קשים להבנה. לכן לדבריו, אנשים מגיבים קודם כל לתפיסת הסיכון שלהם ולא לחישוב הסיכון האובייקטיבי. לגישתו, ההערכה והתפיסה האינדיבידואלית של תוצאה שלילית אפשרית, משחקת תפקיד חזק יותר בקבלת החלטות, מאשר קיומם של כלים סטטיסטיים.[i]  בשימת לב לכך שניתוח סטטיסטי אמתי של סיטואציה, דורש חישוב של כל האפשרויות הרלבנטיות הקיימות (ידועות ולפעמים לא) וההסתברות שלהן,  אני לא חושבת שיש מחלוקת עם הטענה שרובנו או כולנו, לא מסוגלים לבצע חישובים סטטיסטיים מורכבים בכל החלטה (קטנה כגדולה). מחשבי תפוח יכולים לעשות זאת, בני אדם לרוב לא.   

עם מה אנחנו יוצאים מכל המחקרים הללו  - עם ההבנה שזה שאנחנו יודעים מה הסיכוי להתרחשות של מאורע/כשל להתממש, שונה מאוד מלקבל תפיסתית את ההסתברות לכך שתוצאה ספציפית באמת תתרחש. ההחלטות שלנו במצב של חוסר וודאות, מורכבות מהרבה מאוד פרמטרים (חלקם אישיותיים תלויי קונטקסט), מה שבהכרח יוביל לכך שאנשים שונים, יקבלו החלטות שונות.. לא פלא אם כן שרוב המחקרים בתחום, עוסקים בכך שרציונליות אינה מספקת על מנת להסביר התנהגות.

בתהליך החשיבה שלנו מעורבים הרבה מאוד פרמטרים, אשר לא מאפשרים לנו לחשוב ולקבל כל הזמן החלטות המהוות תוצר של תהליך חשיבה מסודר. לא רק שקיים קושי אמתי לבצע תהליך חשיבה מסודר (קשיים של זמן, העדר יכולות קוגינטיביות/חישוביות), במסגרת תהליך חשיבה וקבלת החלטות ובפרט במצב של חוסר וודאות, ישנן השלכות רבות גם לפרמטרים פסיכולוגיים לא מודעים (כולל התניות ותפיסת המציאות באופן שונה ממה שהיא באמת ויוריסטיקות והיכולת לפתור בעיות ע"י שימוש בקישורים ובקיצורי דרך מחשבתיים). מסיבה זאת ואחרות, בסופו של דבר, לא תמיד ההחלטה אשר תתקבל, תהיה תואמת לניתוח אופטימלי רציונלי, אשר ישקף את התוצאות המתמטיות של הניתוח הסטטיסטי/הסתברותי אשר בוצע בעניין.

 

[1] Nassim Nicholas Taleb (2007) Black Swans and the Domains of Statistics, The American Statistician, 61:3, 198-200, DOI: 10.1198/000313007X219996

[2] טאלב נאסים, "תעתועי אקראיות", הופעתו של ברבור שחור בשוק ההון (ובחיים), המהדורה המעודכנת והשלמה. מתורגמת ע"י מיכל איתן. ידיעות אחרונות [3] שם עמ' 22

[i] Olofsson Anna, Zinna o. Jens, "Researching risk and uncertainty. Methodologies, methids and research strategies. Critical studies in risk and uncertainty".2019.p.4 ISBN 978-3-319-95851-4. ISBN 978-3-319-95852-1 (ebook)

©2020 by  zohar zoe mor ©. Proudly created with Wix.com

  © זכויות שמורות לזוהר מור

תנאי שימוש אלו, מחייבים את המשתמש באתר ומהווים חוזה בין המפעילה למשתמש

האתר כולל את הדעות והעמדות של הכותבת בלבד

הכותבת אינה אחראית לפרשנות של כותרות הפוסטים ו/או לאימתות או דיוקם של התכנים

התכנים מובאים בהשאלה לציבור בלבד, בהתאם לכללי מסחר הוגן ולא לשימוש מסחרי